Сравнение OAZMX с OAKWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX).
OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OAZMX и OAKWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAZMX и OAKWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | -2.39% | 14.45% | 16.33% | 31.29% | -13.16% | 34.59% | 1.81% |
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -8.12% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, OAZMX показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у OAKWX с доходностью -8.12%.
OAZMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
OAKWX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAZMX и OAKWX
OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OAKWX в 1.10%.
Доходность на риск
OAZMX vs. OAKWX — Ранг доходности на риск
OAZMX
OAKWX
Сравнение OAZMX c OAKWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAZMX | OAKWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.14 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.31 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.16 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 0.58 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAZMX | OAKWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.14 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.26 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.38 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между OAZMX и OAKWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAZMX и OAKWX
Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности OAKWX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.23% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.56% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок OAZMX и OAKWX
Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки OAKWX в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и OAKWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAZMX | OAKWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -54.43% | +30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -14.26% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -32.79% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -12.38% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -9.45% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.02% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAZMX и OAKWX
Текущая волатильность для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) составляет 4.21%, в то время как у Oakmark Global Select Fund (OAKWX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAZMX | OAKWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.73% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.32% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 15.86% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 16.91% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.15% | -0.76% |