Сравнение OAZMX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности OAZMX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAZMX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | -2.39% | 14.45% | 16.33% | 31.29% | -13.16% | 34.59% | 1.81% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OAZMX показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%.
OAZMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAZMX и OAKEX
OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
OAZMX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
OAZMX
OAKEX
Сравнение OAZMX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAZMX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.60 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 1.55 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAZMX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.25 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.42 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между OAZMX и OAKEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAZMX и OAKEX
Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности OAKEX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.23% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок OAZMX и OAKEX
Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAZMX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -70.12% | +46.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -17.18% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -38.40% | +14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -12.85% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -13.53% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.98% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAZMX и OAKEX
Текущая волатильность для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) составляет 4.21%, в то время как у Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAZMX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 6.45% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.96% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 16.66% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.61% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.60% | -0.21% |