Сравнение OAZMX с OANCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark Bond Fund (OANCX).
OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OAZMX и OANCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAZMX и OANCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | -2.39% | 14.45% | 16.33% | 31.29% | -13.16% | 34.59% | 1.81% |
OANCX Oakmark Bond Fund | 0.02% | 7.05% | 3.19% | 6.12% | -11.36% | 0.49% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, OAZMX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у OANCX с доходностью 0.02%.
OAZMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
OANCX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAZMX и OANCX
OAZMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии OANCX в 0.52%.
Доходность на риск
OAZMX vs. OANCX — Ранг доходности на риск
OAZMX
OANCX
Сравнение OAZMX c OANCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark Bond Fund (OANCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAZMX | OANCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.36 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.93 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.01 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 7.17 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAZMX | OANCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.36 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.22 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.35 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между OAZMX и OANCX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAZMX и OANCX
Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности OANCX в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.23% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% | 0.00% |
OANCX Oakmark Bond Fund | 4.94% | 3.76% | 4.53% | 3.82% | 2.97% | 3.07% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок OAZMX и OANCX
Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что больше максимальной просадки OANCX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и OANCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAZMX | OANCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -15.58% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -2.80% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -15.58% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -1.79% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -4.80% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.78% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAZMX и OANCX
Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Oakmark Bond Fund (OANCX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAZMX | OANCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 1.50% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 2.48% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 4.07% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 4.98% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 4.70% | +13.69% |