PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAZMX с OAKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAZMX с OAKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).

OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OAZMX и OAKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAZMX и OAKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-2.39%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%
OAKLX
Oakmark Select Fund		-8.12%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%1.29%

Доходность по периодам

С начала года, OAZMX показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -8.12%.

OAZMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.44%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

OAKLX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-0.43%
1 год
5.21%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund R6 Class

Oakmark Select Fund

Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OAKBXOAZMX с OANCXOAZMX с OAYLXOAZMX с OAKEXOAZMX с OANMXOAZMX с OAKMXOAZMX с OAKWX
Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ

Сравнение комиссий OAZMX и OAKLX

OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class

Доходность на риск

OAZMX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAZMX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAZMXOAKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.30

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.57

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.45

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

1.34

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAZMX vs. OAKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAZMX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа OAKLX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAZMX и OAKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAZMXOAKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.57

+0.21

Корреляция

Корреляция между OAZMX и OAKLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAZMX и OAKLX

Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности OAKLX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.23%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%

Просадки

Сравнение просадок OAZMX и OAKLX

Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и OAKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAZMXOAKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-61.15%

+37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.49%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-27.87%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-10.45%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-9.00%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.63%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OAZMX и OAKLX

Текущая волатильность для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) составляет 4.21%, в то время как у Oakmark Select Fund (OAKLX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAZMXOAKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.77%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.20%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

20.31%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

19.58%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

21.57%

-3.18%