PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAZMX с OANMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAZMX с OANMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).

OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OAZMX и OANMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAZMX и OANMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-2.39%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%1.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAZMX показывает доходность -2.39%, а OANMX немного ниже – -2.41%.

OAZMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.44%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund R6 Class

Oakmark Fund Institutional Class

Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OAKBXOAZMX с OANCXOAZMX с OAYLXOAZMX с OAKEXOAZMX с OAKLXOAZMX с OAKMXOAZMX с OAKWX
Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX

Сравнение комиссий OAZMX и OANMX

OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OANMX в 0.68%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class

Доходность на риск

OAZMX vs. OANMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAZMX c OANMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAZMXOANMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.55

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.89

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.84

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

3.34

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAZMX vs. OANMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAZMX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OANMX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAZMX и OANMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAZMXOANMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.20

Корреляция

Корреляция между OAZMX и OANMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAZMX и OANMX

Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности OANMX в 1.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.23%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%

Просадки

Сравнение просадок OAZMX и OANMX

Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и OANMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAZMXOANMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-40.08%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.46%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-23.55%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.92%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-5.62%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.37%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OAZMX и OANMX

Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеют волатильность 4.21% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAZMXOANMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.20%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.34%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

18.77%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

18.36%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

20.79%

-2.40%