PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с OAYLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с OAYLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и OAYLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и OAYLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.14%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%13.79%
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-7.97%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у OAYLX с доходностью -7.97%.

OAKBX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.42%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.76%

OAYLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.42%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Oakmark Select Fund Advisor Class

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX
Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAZMXOAYLX с OAKEXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAKGXOAYLX с OAKLXOAYLX с OANMX

Сравнение комиссий OAKBX и OAYLX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OAYLX в 0.87%.

OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund

Доходность на риск

OAKBX vs. OAYLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c OAYLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXOAYLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.32

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.60

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.53

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

1.58

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. OAYLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа OAYLX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и OAYLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXOAYLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.38

+0.46

Корреляция

Корреляция между OAKBX и OAYLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и OAYLX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности OAYLX в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и OAYLX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки OAYLX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и OAYLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXOAYLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-47.35%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-13.72%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-27.82%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-10.29%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-9.76%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.57%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и OAYLX

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.16%, в то время как у Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAYLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXOAYLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.78%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

11.20%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

20.31%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

19.60%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

21.97%

-8.92%