Сравнение OAKBX с OAKWX

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у OAKWX с доходностью -8.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKBX имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции OAKWX немного отстают с 8.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OAKWX в 1.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа OAKWX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и OAKWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OAKBX и OAKWX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности OAKWX в 1.56%

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки OAKWX в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и OAKWX.

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.16%, в то время как у Oakmark Global Select Fund (OAKWX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.