PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с OAKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKBX с OAKIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKBX (Oakmark Equity and Income Fund) and OAKIX (Oakmark International Fund) are both mutual funds - OAKBX is a Diversified Portfolio fund managed by Oakmark, while OAKIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Oakmark. Over the past 10 years, OAKBX returned 8.99%/yr vs 7.24%/yr for OAKIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKBX charges 0.83%/yr vs 1.04%/yr for OAKIX.

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и OAKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у OAKIX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции OAKBX превзошли акции OAKIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 7.24% соответственно.

OAKBX

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.76%
1 год
9.03%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.99%

OAKIX

1 день
-1.51%
1 месяц
1.56%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.70%
1 год
11.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
2.98%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKBX и OAKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-0.05%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
OAKIX
Oakmark International Fund		0.15%32.40%-4.60%18.86%-15.72%9.04%4.92%24.24%-23.41%29.73%

Correlation

The correlation between OAKBX and OAKIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1995 г.

0.62

The correlation between OAKBX and OAKIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Oakmark International Fund

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с THOPXOAKBX с FPURX
Часто сравнивают с OAKIX:
OAKIX с INDEXOAKIX с VXUSOAKIX с GSINXOAKIX с ALTFXOAKIX с EISIXOAKIX с BROIXOAKIX с FCNTX

Доходность на риск

OAKBX vs. OAKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
OAKIX
Ранг доходности на риск OAKIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXOAKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.87

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.29

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.90

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

2.84

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. OAKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKIX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и OAKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXOAKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.87

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.34

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.42

+0.43

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и OAKIX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки OAKIX в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и OAKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKBXOAKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-65.18%

+33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-14.35%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-18.72%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-38.00%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-53.05%

+22.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.43%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-11.71%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.55%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и OAKIX

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 2.41%, в то время как у Oakmark International Fund (OAKIX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKBXOAKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.62%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

11.33%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

14.82%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

19.14%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

21.35%

-8.30%

Сравнение комиссий OAKBX и OAKIX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и OAKIX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности OAKIX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.21%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
OAKIX
Oakmark International Fund		1.84%1.84%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.04%1.48%5.06%

Часто задаваемые вопросы

OAKBX and OAKIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKIX has higher volatility (4.62%) compared to OAKBX (2.41%). In terms of maximum drawdown, OAKBX dropped -31.31% vs OAKIX's -65.18%.

OAKBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKBX и OAKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор