Сравнение OAKBX с OAKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark International Fund (OAKIX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и OAKIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и OAKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.14% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
OAKIX Oakmark International Fund | -6.43% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у OAKIX с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции OAKBX превзошли акции OAKIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 6.61% соответственно.
OAKBX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.76%
OAKIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и OAKIX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.
Доходность на риск
OAKBX vs. OAKIX — Ранг доходности на риск
OAKBX
OAKIX
Сравнение OAKBX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | OAKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.85 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 3.42 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.85 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.41 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и OAKIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и OAKIX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности OAKIX в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
OAKIX Oakmark International Fund | 1.97% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и OAKIX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки OAKIX в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и OAKIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -65.18% | +33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -14.35% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -38.00% | +17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -53.05% | +22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -11.65% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -11.74% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.79% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и OAKIX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.16%, в то время как у Oakmark International Fund (OAKIX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 6.52% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 10.47% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 17.63% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 19.08% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 21.34% | -8.29% |