PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с JAAA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.09%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%12.95%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.83%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.83%.

OAKBX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.98%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.76%

JAAA

1 день
0.10%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.03%
3 года*
6.79%
5 лет*
4.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий OAKBX и JAAA

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

OAKBX vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.79

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

3.59

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.91

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.45

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

24.03

-21.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.79

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

2.72

-2.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

2.70

-1.86

Корреляция

Корреляция между OAKBX и JAAA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и JAAA

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности JAAA в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.14%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и JAAA

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-2.64%

-28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-1.03%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-2.64%

-17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

0.00%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-0.26%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.21%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и JAAA

Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

0.42%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

0.68%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

1.81%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

1.69%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

1.66%

+11.39%