Сравнение OAKBX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.09% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.32% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции OAKBX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 4.97% соответственно.
OAKBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.76%
BERIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и BERIX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
OAKBX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
OAKBX
BERIX
Сравнение OAKBX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.42 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 3.10 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.49 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.40 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 16.25 | -13.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.42 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.06 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и BERIX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BERIX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и BERIX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -20.34% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -2.52% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -15.73% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -20.34% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -1.45% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.60% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 0.80% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и BERIX
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 1.58% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 4.35% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 5.42% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 5.95% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 6.00% | +7.05% |