Сравнение OAAYX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OAAYX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAAYX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAAYX Invesco Active Allocation Fund | -0.79% | 15.81% | 9.98% | 13.83% | -19.11% | 14.38% | 13.12% | 23.65% | -11.17% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OAAYX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
OAAYX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 7.81%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAAYX и BWBIX
OAAYX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OAAYX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
OAAYX
BWBIX
Сравнение OAAYX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAAYX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.54 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.95 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.86 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 3.22 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAAYX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.54 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между OAAYX и BWBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAAYX и BWBIX
Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAAYX Invesco Active Allocation Fund | 5.35% | 5.31% | 5.94% | 3.31% | 4.85% | 8.53% | 12.58% | 8.88% | 1.84% | 1.32% | 1.26% | 1.81% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAAYX и BWBIX
Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAAYX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -39.14% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -12.76% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -39.14% | +12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -9.26% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -11.88% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.41% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAAYX и BWBIX
Текущая волатильность для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) составляет 5.09%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что OAAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAAYX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.39% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 11.38% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 19.94% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 21.19% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 23.31% | -10.09% |