PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение O с XLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 7.60%/yr for XLP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции O уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 4.89% против 7.60% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between O and XLP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.42

The correlation between O and XLP shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

O vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.59

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.94

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.79

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

1.52

+1.59

O vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и XLP

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-35.90%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.69%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-12.39%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-16.30%

-18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-24.51%

-23.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-4.12%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.06%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

5.01%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности O и XLP

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.53%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

10.14%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

12.90%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

13.34%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

14.75%

+10.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и XLP

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности XLP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

O and XLP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.29%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs XLP's -35.90%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор