Сравнение O с XLM-USD
O (Realty Income Corporation) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции O уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 4.89% против 60.23% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам O и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between O and XLM-USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
O
XLM-USD
Сравнение O c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.40 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.57 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и XLM-USD
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -96.21% | +47.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -71.19% | +60.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -74.37% | +47.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -83.25% | +48.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -96.21% | +47.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -78.80% | +72.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -72.14% | +62.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 50.48% | -45.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и XLM-USD
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 43.48% | -38.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 59.28% | -47.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 70.60% | -54.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 74.72% | -55.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 112.79% | -87.15% |
Часто задаваемые вопросы
O and XLM-USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs XLM-USD's -96.21%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор