PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с VICI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — O in REIT - Retail, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, O returned 2.41%/yr vs 1.81%/yr for VICI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности O и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.97%.

O

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.14%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.41%
10 лет*
4.43%

VICI

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.35%
1 год
-7.59%
3 года*
0.12%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		8.78%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%1.03%
VICI
VICI Properties Inc.		-0.97%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Correlation

The correlation between O and VICI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.58

The correlation between O and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

VICI:

$2.92

Коэффициент P/E

O:

51.10

VICI:

9.39

Коэффициент PEG

O:

4.16

VICI:

0.53

Коэффициент P/S

O:

6.91

VICI:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

VICI:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

VICI:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

VICI:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

O vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.46

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
-0.54

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.94

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.43

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

-0.73

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

O vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.46

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.09

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.14

Просадки

Сравнение просадок O и VICI

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-60.21%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-17.88%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-17.88%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-18.61%

-15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-15.44%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-8.18%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

10.48%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности O и VICI

Realty Income Corporation (O) и VICI Properties Inc. (VICI) имеют волатильность 4.81% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.85%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

12.56%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

16.69%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

20.97%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

29.28%

-3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и VICI

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности VICI в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
VICI
VICI Properties Inc.		6.51%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.55B
1.02B
(O) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

Часто задаваемые вопросы

O and VICI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (4.85%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs VICI's -60.21%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор