Сравнение O с VDC
O (Realty Income Corporation) is a stock, while VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 8.03%/yr for VDC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности O и VDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции O уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 4.89% против 8.03% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
VDC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам O и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 10.55% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Correlation
The correlation between O and VDC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.50 |
The correlation between O and VDC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. VDC — Ранг доходности на риск
O
VDC
Сравнение O c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.79 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.60 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и VDC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и VDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -34.24% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.28% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -11.78% | -14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -16.55% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -25.31% | -22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -4.37% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -3.73% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.57% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и VDC
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.62% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 10.02% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 12.57% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 13.17% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 14.66% | +10.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и VDC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VDC в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
O and VDC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs VDC's -34.24%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и VDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор