Сравнение O с ULTY
O (Realty Income Corporation) is a stock, while ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, O returned 14.25% vs 3.61% for ULTY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности O и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 8.80%.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
ULTY
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам O и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | 7.55% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.80% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between O and ULTY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. ULTY — Ранг доходности на риск
O
ULTY
Сравнение O c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.15 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 0.29 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и ULTY
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -26.85% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -24.16% | +13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -10.79% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -9.90% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 12.47% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и ULTY
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 8.04% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 16.40% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 21.55% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 27.32% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 27.32% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ULTY
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности ULTY в 113.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.38% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
O and ULTY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (8.04%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs ULTY's -26.85%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор