Сравнение O с PNNT
O (Realty Income Corporation) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while PNNT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 7.07%/yr for PNNT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и PNNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -29.84%. За последние 10 лет акции O уступали акциям PNNT по среднегодовой доходности: 4.89% против 7.07% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
PNNT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -29.84%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам O и PNNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | -29.84% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
Correlation
The correlation between O and PNNT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between O and PNNT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
PNNT:
$302.41
O:
53.41
PNNT:
0.01
O:
4.35
PNNT:
0.00
O:
7.22
PNNT:
2.20
O:
$5.92B
PNNT:
$85.01M
O:
$3.89B
PNNT:
$24.12M
O:
$3.93B
PNNT:
$16.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. PNNT — Ранг доходности на риск
O
PNNT
Сравнение O c PNNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | PNNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.80 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.65 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и PNNT
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и PNNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -82.16% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -42.61% | +31.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -42.61% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -42.61% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -69.14% | +20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -40.28% | +34.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -15.29% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 20.58% | -16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и PNNT
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 9.97% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 23.95% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 27.06% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 23.79% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 32.76% | -7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и PNNT
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PNNT в 24.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 24.94% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и PNNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
O and PNNT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (9.97%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs PNNT's -82.16%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и PNNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор