Сравнение O с MDLZ
O (Realty Income Corporation) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 6.09%/yr for MDLZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции O уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 4.89% против 6.09% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам O и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between O and MDLZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
MDLZ:
$2.68
O:
53.41
MDLZ:
23.51
O:
7.22
MDLZ:
1.56
O:
$5.92B
MDLZ:
$39.30B
O:
$3.89B
MDLZ:
$11.31B
O:
$3.93B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
O
MDLZ
Сравнение O c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.17 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.30 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и MDLZ
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -42.52% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -25.93% | +14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -29.00% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -29.14% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -29.74% | -18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -12.59% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -11.03% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 14.70% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и MDLZ
Realty Income Corporation (O) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеют волатильность 5.29% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.46% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 16.28% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 22.26% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.52% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 21.03% | +4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и MDLZ
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности MDLZ в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и MDLZ
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
O and MDLZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLZ has higher volatility (5.46%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs MDLZ's -42.52%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор