PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение O с KBWD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) is a stock, while KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 5.25%/yr for KBWD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции O уступали акциям KBWD по среднегодовой доходности: 4.89% против 5.25% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Correlation

The correlation between O and KBWD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.41

The correlation between O and KBWD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

O vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.13

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.29

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.13

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

0.32

+2.79

O vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и KBWD

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-58.63%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-15.05%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-19.65%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-30.74%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-58.63%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-10.58%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.41%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

6.10%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности O и KBWD

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.70%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

12.36%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.59%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

19.89%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

23.25%

+2.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и KBWD

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности KBWD в 14.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

O and KBWD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.29%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs KBWD's -58.63%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор