PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с ISRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с ISRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 4.89% против 19.09% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

ISRG

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-19.74%
3 года*
9.23%
5 лет*
7.37%
10 лет*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и ISRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-27.42%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%

Correlation

The correlation between O and ISRG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.28

Over the past year, the correlation between O and ISRG has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

ISRG:

$8.24

Коэффициент P/E

O:

53.41

ISRG:

49.88

Коэффициент PEG

O:

4.35

ISRG:

3.05

Коэффициент P/S

O:

7.22

ISRG:

14.04

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

ISRG:

$10.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

ISRG:

$7.02B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

ISRG:

$3.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Intuitive Surgical, Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML

Доходность на риск

O vs. ISRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OISRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.65

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.87

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.62

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-1.24

+4.36

O vs. ISRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа ISRG равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и ISRG

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ISRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OISRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-82.26%

+33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-32.14%

+21.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-34.10%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-49.90%

+15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-49.90%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-32.66%

+26.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-21.28%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

16.00%

-11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности O и ISRG

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OISRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

9.70%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

20.72%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

30.69%

-14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

33.19%

-14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

32.40%

-6.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и ISRG

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.55B
2.77B
(O) Общая выручка
(ISRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и ISRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Intuitive Surgical, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
66.1%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

Часто задаваемые вопросы

O and ISRG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (9.70%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs ISRG's -82.26%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и ISRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор