PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с HTGC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while HTGC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 13.89%/yr for HTGC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -12.79%. За последние 10 лет акции O уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 4.89% против 13.89% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.25%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

HTGC

1 день
-0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
-12.79%
6 месяцев
-12.84%
1 год
-4.63%
3 года*
12.33%
5 лет*
9.00%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-12.79%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Correlation

The correlation between O and HTGC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2005 г.

0.30

Over the past year, the correlation between O and HTGC has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

HTGC:

$1.49

Коэффициент P/E

O:

53.41

HTGC:

10.40

Коэффициент PEG

O:

4.35

HTGC:

0.32

Коэффициент P/S

O:

7.22

HTGC:

5.21

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

HTGC:

$578.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

HTGC:

$510.74M

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

HTGC:

$380.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

O vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OHTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.20

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.12

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.19

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-0.42

+3.54

O vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и HTGC

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и HTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-68.21%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-24.74%

+13.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-27.97%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-36.11%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-57.54%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-17.54%

+11.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-10.87%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

10.98%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности O и HTGC

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.93%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

20.04%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

23.30%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

25.74%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

27.84%

-2.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и HTGC

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности HTGC в 11.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.68%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.55B
123.49M
(O) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и HTGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Hercules Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
86.0%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HTGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HTGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

HTGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

O and HTGC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTGC has higher volatility (5.93%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs HTGC's -68.21%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и HTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор