Сравнение O с FTBFX
O (Realty Income Corporation) is a stock, while FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, O returned 4.82%/yr vs 2.45%/yr for FTBFX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и FTBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции O превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 4.82% против 2.45% соответственно.
O
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.82%
FTBFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам O и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 12.65% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.46% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Correlation
The correlation between O and FTBFX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.06 |
The correlation between O and FTBFX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
O
FTBFX
Сравнение O c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.65 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 4.84 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и FTBFX
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и FTBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -18.25% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -2.89% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -5.82% | -20.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -18.25% | -16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -18.25% | -30.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -1.41% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -2.32% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 0.99% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и FTBFX
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 1.44% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 2.84% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 3.82% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 5.67% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 4.73% | +20.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и FTBFX
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности FTBFX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and FTBFX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.35%) compared to FTBFX (1.44%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs FTBFX's -18.25%.
FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и FTBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор