Сравнение O с FSK
O (Realty Income Corporation) and FSK (FS KKR Capital Corp.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while FSK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 2.76%/yr for FSK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и FSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -21.66%. За последние 10 лет акции O превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 4.89% против 2.76% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
FSK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- -3.98%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам O и FSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
FSK FS KKR Capital Corp. | -21.66% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 33.89% | -20.23% | -21.23% |
Correlation
The correlation between O and FSK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between O and FSK shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
FSK:
-$0.39
O:
7.22
FSK:
3.88
O:
$5.92B
FSK:
$798.00M
O:
$3.89B
FSK:
$172.00M
O:
$3.93B
FSK:
$110.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. FSK — Ранг доходности на риск
O
FSK
Сравнение O c FSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | FSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.77 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.76 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.18 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и FSK
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и FSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -67.20% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -51.01% | +39.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -51.03% | +24.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -51.03% | +16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -67.20% | +18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -43.69% | +37.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -13.53% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 32.88% | -28.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и FSK
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у FS KKR Capital Corp. (FSK) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.10% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 26.75% | -14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 30.85% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 24.11% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 27.93% | -2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и FSK
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности FSK в 23.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 23.33% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и FSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и FSK
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.57M при выручке в 304.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
FSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
O and FSK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSK has higher volatility (7.10%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs FSK's -67.20%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и FSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор