PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с FICO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции O уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 4.43% против 26.67% соответственно.

O

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.14%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.41%
10 лет*
4.43%

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		8.78%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between O and FICO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г.

0.27

The correlation between O and FICO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

O:

51.10

FICO:

38.32

Коэффициент PEG

O:

4.16

FICO:

2.04

Коэффициент P/S

O:

6.91

FICO:

12.90

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

O vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.63

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
-0.69

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.62

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

-1.18

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

O vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.63

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.49

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок O и FICO

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-79.26%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-52.12%

+41.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-61.28%

+34.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-61.28%

+26.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-61.28%

+13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-49.32%

+39.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-18.02%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

27.06%

-22.56%

Волатильность

Сравнение волатильности O и FICO

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

14.53%

-9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

39.17%

-27.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

50.75%

-34.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

40.72%

-21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

38.08%

-12.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и FICO

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.55B
691.68M
(O) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
86.8%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

O and FICO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs FICO's -79.26%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор