Сравнение O с FDIS
O (Realty Income Corporation) is a stock, while FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 13.98%/yr for FDIS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и FDIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции O уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 4.89% против 13.98% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
FDIS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам O и FDIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.01% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 49.50% | 27.44% | -0.88% | 22.96% |
Correlation
The correlation between O and FDIS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between O and FDIS shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. FDIS — Ранг доходности на риск
O
FDIS
Сравнение O c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | FDIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.72 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 2.24 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и FDIS
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и FDIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -39.16% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -15.50% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -27.43% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -39.16% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -39.16% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -4.58% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -7.49% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.01% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и FDIS
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.19% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 13.44% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 18.52% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 23.92% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 22.32% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и FDIS
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FDIS в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.73% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and FDIS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIS has higher volatility (6.19%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs FDIS's -39.16%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и FDIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор