PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение O с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности O и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции O уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 4.89% против 13.98% соответственно.


O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.39%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и FDIS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation
13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between O and FDIS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.27

The correlation between O and FDIS shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Realty Income Corporation

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Доходность на риск

O vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.72

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

2.24

+0.88

O vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и FDIS

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и FDIS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-39.16%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-15.50%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-27.43%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-39.16%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-39.16%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-4.58%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.49%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

5.01%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности O и FDIS

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.19%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

13.44%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

18.52%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

23.92%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

22.32%

+3.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и FDIS

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FDIS в 0.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
O
Realty Income Corporation
5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы


O and FDIS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.19%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs FDIS's -39.16%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор