PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с DVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с DVN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 6.14%/yr for DVN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции O уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 4.89% против 6.14% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

DVN

1 день
1.57%
1 месяц
-4.09%
С начала года
24.34%
6 месяцев
22.17%
1 год
31.47%
3 года*
-0.45%
5 лет*
14.12%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и DVN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
DVN
Devon Energy Corporation		24.34%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%

Correlation

The correlation between O and DVN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.17

The correlation between O and DVN shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

DVN:

$4.54

Коэффициент P/E

O:

53.41

DVN:

9.99

Коэффициент PEG

O:

4.35

DVN:

0.77

Коэффициент P/S

O:

7.22

DVN:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

DVN:

$12.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

DVN:

$2.67B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

DVN:

$5.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Devon Energy Corporation

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с DVN:
DVN с NOGDVN с FANGDVN с EQTDVN с COPDVN с SLBDVN с XLEDVN с EPD

Доходность на риск

O vs. DVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.04

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.56

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.31

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

5.17

-2.06

O vs. DVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVN равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и DVN

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и DVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-94.93%

+46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-15.36%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-49.22%

+22.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-61.45%

+26.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-88.51%

+40.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-42.02%

+36.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-35.93%

+26.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

6.86%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности O и DVN

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

12.66%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

26.63%

-14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

34.17%

-17.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

41.13%

-22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

49.62%

-23.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и DVN

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности DVN в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVN
Devon Energy Corporation		1.59%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.55B
3.81M
(O) Общая выручка
(DVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и DVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Devon Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

DVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

O and DVN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVN has higher volatility (12.66%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs DVN's -94.93%.

DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и DVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор