Сравнение O с CPT
O (Realty Income Corporation) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — O in REIT - Retail, CPT in REIT - Residential. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 7.60%/yr for CPT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности O и CPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции O уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: 4.89% против 7.60% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
CPT
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам O и CPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
CPT Camden Property Trust | 5.60% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
Correlation
The correlation between O and CPT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.56 |
The correlation between O and CPT shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
CPT:
$3.60
O:
53.41
CPT:
31.96
O:
4.35
CPT:
0.90
O:
7.22
CPT:
10.48
O:
$5.92B
CPT:
$1.18B
O:
$3.89B
CPT:
$725.73M
O:
$3.93B
CPT:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. CPT — Ранг доходности на риск
O
CPT
Сравнение O c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | CPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.07 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 0.14 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и CPT
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и CPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -75.31% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -14.81% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -24.87% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -50.22% | +15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -50.22% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -24.91% | +18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -12.91% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 8.58% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и CPT
Realty Income Corporation (O) и Camden Property Trust (CPT) имеют волатильность 5.29% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.55% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 14.28% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 19.42% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 22.69% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 24.37% | +1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и CPT
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CPT в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.66% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
O and CPT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPT has higher volatility (5.55%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs CPT's -75.31%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и CPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор