Сравнение O с C
O (Realty Income Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции O уступали акциям C по среднегодовой доходности: 4.89% против 16.22% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам O и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between O and C is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between O and C has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
C:
$8.65
O:
53.41
C:
16.17
O:
7.22
C:
1.51
O:
$5.92B
C:
$171.19B
O:
$3.89B
C:
$77.85B
O:
$3.93B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. C — Ранг доходности на риск
O
C
Сравнение O c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 5.64 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 16.25 | -13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и C
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -98.00% | +49.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -14.76% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -31.31% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -44.53% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -56.51% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -62.68% | +56.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -43.51% | +34.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.12% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и C
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 8.30% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 23.09% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 28.37% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 29.20% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 33.23% | -7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и C
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и C
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
O and C have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор