Сравнение O с AXP
O (Realty Income Corporation) and AXP (American Express Company) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 18.65%/yr for AXP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции O уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 4.43% против 18.65% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
Сравнение доходности по годам O и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between O and AXP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between O and AXP has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
AXP:
$16.23
O:
51.10
AXP:
19.25
O:
4.16
AXP:
1.64
O:
6.91
AXP:
2.62
O:
$5.92B
AXP:
$82.41B
O:
$3.89B
AXP:
$68.81B
O:
$3.93B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. AXP — Ранг доходности на риск
O
AXP
Сравнение O c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.18 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 0.40 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.17 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.52 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок O и AXP
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -83.91% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -23.90% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -28.76% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -31.55% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -49.64% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -18.42% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -22.05% | +12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 10.96% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и AXP
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.27% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 20.03% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 26.27% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 29.49% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 31.83% | -6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и AXP
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности AXP в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и AXP
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
O and AXP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXP has higher volatility (6.27%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs AXP's -83.91%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор