Сравнение NXTE с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
NXTE и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTE и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTE и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | 10.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTE и WDIV
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
NXTE vs. WDIV — Ранг доходности на риск
NXTE
WDIV
Сравнение NXTE c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.98 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.71 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.83 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 10.72 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между NXTE и WDIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и WDIV
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и WDIV
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTE | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -42.34% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -8.61% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -5.84% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -5.90% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.27% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и WDIV
Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTE | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 4.49% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 7.39% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 12.08% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 12.68% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 15.43% | +10.32% |