PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NXTE с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NXTE и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и WDIV


2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
3.01%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
3.18%27.16%7.61%8.21%10.94%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.


NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
10 лет*

WDIV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.66%
1 год
23.85%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Axs Green Alpha ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Сравнение комиссий NXTE и WDIV

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.


Доходность на риск

NXTE vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXTEWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.98

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.71

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.83

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

10.72

-3.00

NXTE vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NXTEWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.98

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между NXTE и WDIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и WDIV

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности WDIV в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTE
Axs Green Alpha ETF
0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и WDIV

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и WDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


NXTEWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-42.34%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.61%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-5.84%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-5.90%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.27%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и WDIV

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NXTEWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

4.49%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

7.39%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

12.08%

+14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

12.68%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

15.43%

+10.32%