Сравнение NXTE с TARK
NXTE (Axs Green Alpha ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 11.81%/yr vs 5.85%/yr for TARK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTE charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for TARK.
Доходность
Сравнение доходности NXTE и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -11.81%.
NXTE
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -8.32%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 21.13%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTE и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 21.13% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.52% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -46.31% |
Correlation
The correlation between NXTE and TARK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between NXTE and TARK has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTE vs. TARK — Ранг доходности на риск
NXTE
TARK
Сравнение NXTE c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTE | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.27 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -0.48 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTE и TARK
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и TARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTE | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -77.82% | +49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -57.57% | +43.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | -65.55% | +38.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -41.97% | +27.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -50.59% | +42.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 32.08% | -27.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и TARK
Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 12.84%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTE | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 18.21% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 54.07% | -29.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 72.01% | -42.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 90.31% | -63.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 90.31% | -63.30% |
Сравнение комиссий NXTE и TARK
NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и TARK
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TARK в 34.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.54% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXTE and TARK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to NXTE (12.84%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs TARK's -77.82%.
On 3-year performance, NXTE leads with 11.81% vs 5.85% for TARK. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 12.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 11.81% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 0.54% for NXTE.
NXTE is categorized as Global Equities, while TARK is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 1.15% for TARK.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTE и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор