Сравнение NXTE с TARK
NXTE (Axs Green Alpha ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 19.93%/yr vs 18.16%/yr for TARK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTE charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for TARK.
Доходность
Сравнение доходности NXTE и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -11.39%.
NXTE
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 35.15%
- 1 год
- 57.38%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTE и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 36.99% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.52% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -46.31% |
Correlation
The correlation between NXTE and TARK is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between NXTE and TARK has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTE vs. TARK — Ранг доходности на риск
NXTE
TARK
Сравнение NXTE c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTE | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | -0.02 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | -0.03 | +13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTE и TARK
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и TARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTE | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -77.82% | +49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -57.57% | +43.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | -65.55% | +38.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -41.70% | +38.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -50.78% | +42.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 30.93% | -26.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и TARK
Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 14.47%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 24.84%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTE | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 24.84% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 52.91% | -29.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 71.22% | -43.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 90.58% | -63.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 90.58% | -63.86% |
Сравнение комиссий NXTE и TARK
NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и TARK
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TARK в 33.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.48% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.85% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXTE and TARK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.84%) compared to NXTE (14.47%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs TARK's -77.82%.
On 3-year performance, NXTE leads with 19.93% vs 18.16% for TARK. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 14.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 19.93% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 0.48% for NXTE.
NXTE is categorized as Global Equities, while TARK is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 1.15% for TARK.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTE и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор