PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с TARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTE с TARK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK).

NXTE и TARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NXTE и TARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и TARK

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		3.01%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.67%41.00%-4.85%121.37%-39.65%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -25.67%.

NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Tradr 2X Long Innovation ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с RINCNXTE с TSLQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с SARK
Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOOTARK с ^GSPC

Сравнение комиссий NXTE и TARK

NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.

TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
NXTE
Axs Green Alpha ETF

Доходность на риск

NXTE vs. TARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c TARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTETARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.71

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.51

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.05

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

2.46

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. TARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TARK равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и TARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTETARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.71

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.14

+0.50

Корреляция

Корреляция между NXTE и TARK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и TARK

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TARK в 40.35%

TTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		40.35%30.00%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и TARK

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и TARK.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTETARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-77.82%

+49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-57.57%

+43.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-51.09%

+42.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-51.46%

+43.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

24.59%

-20.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и TARK

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 10.00%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTETARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

25.17%

-15.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

54.69%

-35.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

84.33%

-57.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

91.51%

-65.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

91.51%

-65.76%