PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTE с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с HERD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. NXTE is actively managed, while HERD is passively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 14.17%/yr vs 15.57%/yr for HERD. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 16.82%.

NXTE

1 день
-0.72%
1 месяц
-9.69%
6 месяцев
14.91%
С начала года
21.78%
1 год
38.84%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.11%

HERD

1 день
-0.08%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
10.64%
С начала года
16.82%
1 год
29.50%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HERD

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
$149.03K$180.90K$184.34K

NXTE

Axs Green Alpha ETF
$181.88K$127.90K$197.60K

Сравнение доходности по годам NXTE и HERD

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.78%21.84%-3.42%13.85%-1.52%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		16.82%19.07%2.91%20.72%12.06%

Correlation

The correlation between NXTE and HERD is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.65

The correlation between NXTE and HERD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NXTE и HERD

Секторы
NXTE
HERD

Технологии

53.1%
16.3%

Промышленность

13.5%
11.9%

Недвижимость

13.3%
0.4%

Здравоохранение

9.4%
16.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%
17.8%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
8.8%

Сырьевые материалы

0.5%
6.2%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Энергетика

0.2%
10.4%

Технологии

NXTE
53.1%
HERD
16.3%

Промышленность

NXTE
13.5%
HERD
11.9%

Недвижимость

NXTE
13.3%
HERD
0.4%

Здравоохранение

NXTE
9.4%
HERD
16.9%

Потребительский циклический сектор

NXTE
3.1%
HERD
17.8%

Коммунальные услуги

NXTE
2.3%
HERD
1.3%

Потребительский защитный сектор

NXTE
2.1%
HERD
10.1%

Коммуникационные услуги

NXTE
1.8%
HERD
8.8%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
HERD
6.2%

Финансовые услуги

NXTE
0.2%
HERD
0.0%

Энергетика

NXTE
0.2%
HERD
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с NVDS
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ

Доходность на риск

NXTE vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NXTE c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTEHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.53

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.58

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

5.22

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

16.20

-9.63

NXTE vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа HERD равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTE и HERD

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-39.41%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-5.68%

-15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-18.90%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-0.08%

-13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-4.50%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

1.83%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и HERD

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

3.45%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

8.76%

+17.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.48%

11.70%

+18.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

17.69%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

20.35%

+6.88%

Сравнение комиссий NXTE и HERD

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и HERD

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HERD в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.68%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and HERD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (11.24%) compared to HERD (3.45%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs HERD's -39.41%.

On 3-year performance, HERD leads with 15.57% vs 14.17% for NXTE. On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HERD has performed better with a 15.57% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

HERD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.54% for NXTE.

They also come from different issuers: AXS and Pacer. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор