PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с HAIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. NXTE is actively managed, while HAIL is passively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 18.45%/yr vs 15.88%/yr for HAIL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 35.18%, что значительно выше, чем у HAIL с доходностью 31.62%.

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAIL

1 день
0.40%
1 месяц
15.57%
С начала года
31.62%
6 месяцев
27.43%
1 год
57.23%
3 года*
15.88%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и HAIL

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.62%19.62%-6.98%9.65%-6.86%

Correlation

The correlation between NXTE and HAIL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.87

The correlation between NXTE and HAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTE и HAIL

Секторы
NXTE
HAIL

Технологии

48.5%
33.1%

Промышленность

17.6%
20.2%

Здравоохранение

11.3%

-

Недвижимость

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%
34.2%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
4.9%

Финансовые услуги

1.5%
1.9%

Сырьевые материалы

0.5%
1.2%

Энергетика

-

4.4%

Технологии

NXTE
48.5%
HAIL
33.1%

Промышленность

NXTE
17.6%
HAIL
20.2%

Здравоохранение

NXTE
11.3%
HAIL

-

Недвижимость

NXTE
10.9%
HAIL

-

Потребительский циклический сектор

NXTE
4.1%
HAIL
34.2%

Коммунальные услуги

NXTE
2.2%
HAIL

-

Потребительский защитный сектор

NXTE
2.1%
HAIL

-

Коммуникационные услуги

NXTE
1.9%
HAIL
4.9%

Финансовые услуги

NXTE
1.5%
HAIL
1.9%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
HAIL
1.2%

Энергетика

NXTE

-

HAIL
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO

Доходность на риск

NXTE vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEHAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.97

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.61

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.09

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

9.33

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAIL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEHAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.97

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.21

+0.46

Просадки

Сравнение просадок NXTE и HAIL

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и HAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-65.98%

+37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-18.64%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-40.96%

+13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-30.57%

+29.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-31.60%

+23.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

6.15%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и HAIL

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 9.29%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

10.77%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

22.28%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

29.25%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

31.80%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

31.72%

-5.74%

Сравнение комиссий NXTE и HAIL

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и HAIL

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности HAIL в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and HAIL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.77%) compared to NXTE (9.29%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs HAIL's -65.98%.

On 3-year performance, NXTE leads with 18.45% vs 15.88% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 18.45% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.45% for HAIL.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и HAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор