PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTE с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с DRIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds. NXTE is actively managed, while DRIV is passively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 11.81%/yr vs 9.73%/yr for DRIV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью 16.46%.

NXTE

1 день
-3.43%
1 месяц
-8.32%
6 месяцев
11.86%
С начала года
21.13%
1 год
33.13%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIV

1 день
-3.68%
1 месяц
-13.12%
6 месяцев
5.88%
С начала года
16.46%
1 год
43.11%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и DRIV

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.13%21.84%-3.42%13.85%-1.52%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		16.46%30.42%-5.04%26.14%-6.31%

Correlation

The correlation between NXTE and DRIV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.88

The correlation between NXTE and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTE и DRIV

Секторы
NXTE
DRIV

Технологии

53.6%
37.3%

Промышленность

15.7%
18.0%

Недвижимость

10.1%

-

Здравоохранение

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%
25.3%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
5.7%

Финансовые услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

0.5%
13.7%

Энергетика

-

-

Технологии

NXTE
53.6%
DRIV
37.3%

Промышленность

NXTE
15.7%
DRIV
18.0%

Недвижимость

NXTE
10.1%
DRIV

-

Здравоохранение

NXTE
10.0%
DRIV

-

Потребительский циклический сектор

NXTE
3.7%
DRIV
25.3%

Коммунальные услуги

NXTE
2.1%
DRIV

-

Потребительский защитный сектор

NXTE
1.8%
DRIV

-

Коммуникационные услуги

NXTE
1.6%
DRIV
5.7%

Финансовые услуги

NXTE
1.3%
DRIV

-

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
DRIV
13.7%

Энергетика

NXTE

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с PPINXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с NVDSNXTE с TSLQ
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN

Доходность на риск

NXTE vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTEDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.51

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.00

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.28

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

7.93

-1.06

NXTE vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTE и DRIV

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-41.93%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-18.99%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-34.18%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-18.99%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-15.06%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

5.45%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и DRIV

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

10.54%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

23.98%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.36%

28.67%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

27.80%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

27.71%

-0.70%

Сравнение комиссий NXTE и DRIV

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и DRIV

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DRIV в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.64%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and DRIV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.84%) compared to DRIV (10.54%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs DRIV's -41.93%.

On 3-year performance, NXTE leads with 11.81% vs 9.73% for DRIV. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DRIV has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 11.81% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

DRIV has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.54% for NXTE.

They also come from different issuers: AXS and Global X. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор