PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXPI с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXPI с SOXX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NXPI (NXP Semiconductors N.V.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, NXPI returned 13.64%/yr vs 32.94%/yr for SOXX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NXPI и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXPI показывает доходность 24.15%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 74.24%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.64% против 32.94% соответственно.

NXPI

1 день
0.24%
1 месяц
-14.42%
6 месяцев
13.65%
С начала года
24.15%
1 год
20.38%
3 года*
9.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
13.64%
Всё время*
21.83%

SOXX

1 день
0.45%
1 месяц
-18.03%
6 месяцев
53.21%
С начала года
74.24%
1 год
113.43%
3 года*
46.45%
5 лет*
29.72%
10 лет*
32.94%
Всё время*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXPI и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		24.15%6.39%-7.97%48.39%-29.21%44.83%26.60%75.73%-37.05%19.47%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		74.24%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between NXPI and SOXX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.75

The correlation between NXPI and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXP Semiconductors N.V.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NXPI:
NXPI с IFX.DENXPI с ADINXPI с ONNXPI с MCHPNXPI с AVGONXPI с SMHNXPI с SMCI
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

NXPI vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXPI
Ранг доходности на риск NXPI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXPI c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXPISOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.69

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.94

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

5.61

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

20.26

-18.39

NXPI vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXPI и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXPI и SOXX

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXPISOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-70.21%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-20.34%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-41.36%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-45.75%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.26%

-45.75%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-19.98%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-19.92%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

5.62%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и SOXX

Текущая волатильность для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) составляет 15.49%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.83%. Это указывает на то, что NXPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXPISOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.49%

19.83%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.00%

36.88%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.20%

42.54%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.87%

37.83%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

34.31%

+6.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и SOXX

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		1.52%1.87%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

NXPI and SOXX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.83%) compared to NXPI (15.49%). In terms of maximum drawdown, NXPI dropped -59.98% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXPI и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор