PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXG с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NXG is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, NXG returned 35.01%/yr vs 22.35%/yr for SPY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NXG charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности NXG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXG показывает доходность 24.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

NXG

1 день
1.05%
1 месяц
4.62%
С начала года
24.20%
6 месяцев
24.75%
1 год
39.68%
3 года*
35.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXG и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		24.20%25.98%51.16%4.54%-5.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-0.09%

Correlation

The correlation between NXG and SPY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXG NextGen Infrastructure Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NXG:
NXG с SRVNXG с TYGNXG с EMONXG с NMLNXG с KYNNXG с IAUMNXG с LFGY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NXG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXG
Ранг доходности на риск NXG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.38

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.24

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.16

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

14.72

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXG на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.59

+0.41

Просадки

Сравнение просадок NXG и SPY

Максимальная просадка NXG за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-55.19%

+29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-8.88%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-18.76%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.70%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-9.05%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

1.91%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NXG и SPY

NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что NXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.84%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

8.90%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

11.83%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

17.05%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

17.94%

+8.94%

Сравнение комиссий NXG и SPY

NXG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXG и SPY

Дивидендная доходность NXG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		10.86%12.83%14.15%12.00%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

NXG and SPY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXG has higher volatility (6.13%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, NXG dropped -26.14% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор