PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXG с KYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXG с KYN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) and KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) are both mutual funds - NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG, while KYN is a Energy Equities fund actively managed by Kayne Anderson. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXG returned 35.48%/yr vs 31.23%/yr for KYN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NXG charges 1.00%/yr vs 2.00%/yr for KYN.

Доходность

Сравнение доходности NXG и KYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXG показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у KYN с доходностью 17.84%.

NXG

1 день
1.09%
1 месяц
3.46%
С начала года
25.55%
6 месяцев
25.58%
1 год
40.65%
3 года*
35.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

KYN

1 день
0.93%
1 месяц
0.59%
С начала года
17.84%
6 месяцев
17.77%
1 год
24.29%
3 года*
31.23%
5 лет*
21.16%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXG и KYN

2026 (YTD)2025202420232022
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		25.55%25.98%51.16%4.54%-5.68%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		17.84%5.34%60.45%13.19%-3.06%

Correlation

The correlation between NXG and KYN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.44

The correlation between NXG and KYN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXG NextGen Infrastructure Income Fund

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с NXG:
NXG с SRVNXG с EMONXG с TYGNXG с NMLNXG с IAUMNXG с LFGYNXG с SPY
Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с KRPKYN с TYGKYN с AMTRKYN с TPYPKYN с EIPIXKYN с EPD

Доходность на риск

NXG vs. KYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXG
Ранг доходности на риск NXG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXG c KYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXGKYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.47

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.02

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.82

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

7.87

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXG vs. KYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXG на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа KYN равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXG и KYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXGKYNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.47

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.16

+0.85

Просадки

Сравнение просадок NXG и KYN

Максимальная просадка NXG за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG и KYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXGKYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-91.43%

+65.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-8.64%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-21.65%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.82%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-26.95%

+20.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.10%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NXG и KYN

NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что NXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXGKYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.48%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

12.45%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

16.61%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

23.29%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

40.92%

-14.05%

Сравнение комиссий NXG и KYN

NXG берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KYN в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXG и KYN

Дивидендная доходность NXG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности KYN в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		6.97%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		10.74%12.83%14.15%12.00%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXG and KYN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXG has higher volatility (5.85%) compared to KYN (5.48%). In terms of maximum drawdown, NXG dropped -26.14% vs KYN's -91.43%.

NXG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXG и KYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор