PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXG с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXG с IAUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both funds - NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. NXG is actively managed, while IAUM is passively managed. Over the past 3 years, NXG returned 35.48%/yr vs 31.59%/yr for IAUM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NXG charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности NXG и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXG показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 3.84%.

NXG

1 день
1.09%
1 месяц
3.46%
С начала года
25.55%
6 месяцев
25.58%
1 год
40.65%
3 года*
35.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXG и IAUM

2026 (YTD)2025202420232022
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		25.55%25.98%51.16%4.54%-5.68%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.84%64.27%27.04%13.12%10.60%

Correlation

The correlation between NXG and IAUM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXG NextGen Infrastructure Income Fund

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с NXG:
NXG с SRVNXG с EMONXG с TYGNXG с NMLNXG с KYNNXG с LFGYNXG с SPY
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

NXG vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXG
Ранг доходности на риск NXG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXG c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXGIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.25

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.64

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.71

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

4.21

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXG vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXG на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXG и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXGIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.25

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.17

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NXG и IAUM

Максимальная просадка NXG за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXGIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-20.87%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-19.15%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-19.15%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.01%

+17.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-5.31%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

7.78%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NXG и IAUM

NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXGIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.49%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

22.90%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

26.30%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

17.86%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

17.86%

+9.01%

Сравнение комиссий NXG и IAUM

NXG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXG и IAUM

Дивидендная доходность NXG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		10.74%12.83%14.15%12.00%1.11%

Часто задаваемые вопросы

NXG and IAUM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXG has higher volatility (5.85%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, NXG dropped -26.14% vs IAUM's -20.87%.

NXG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXG и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор