Сравнение NXG с LFGY
NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both funds - NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG, while LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NXG returned 35.78% vs -0.48% for LFGY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NXG charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности NXG и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXG показывает доходность 23.39%, что значительно выше, чем у LFGY с доходностью 11.35%.
NXG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 23.39%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXG и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 23.39% | 21.44% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 11.35% | -9.35% |
Correlation
The correlation between NXG and LFGY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXG vs. LFGY — Ранг доходности на риск
NXG
LFGY
Сравнение NXG c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXG | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.01 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -0.03 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXG и LFGY
Максимальная просадка NXG за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXG | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -35.94% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -35.94% | +22.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -14.94% | +13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -13.95% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 16.66% | -11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXG и LFGY
Текущая волатильность для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) составляет 4.78%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что NXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXG | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 14.10% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 31.63% | -17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 38.83% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 42.48% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 42.48% | -15.73% |
Сравнение комиссий NXG и LFGY
NXG берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LFGY в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXG и LFGY
Дивидендная доходность NXG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности LFGY в 84.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 84.72% | 94.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 11.15% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
NXG and LFGY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (14.10%) compared to NXG (4.78%). In terms of maximum drawdown, NXG dropped -26.14% vs LFGY's -35.94%.
NXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXG и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор