Сравнение NXG с LFGY
NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both funds - NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG, while LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NXG returned 41.23% vs -10.77% for LFGY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NXG charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности NXG и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXG показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у LFGY с доходностью 6.60%.
NXG
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 5.58%
- 6 месяцев
- 26.87%
- С начала года
- 28.90%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXG и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 28.90% | 21.44% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 6.60% | -9.35% |
Correlation
The correlation between NXG and LFGY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXG vs. LFGY — Ранг доходности на риск
NXG
LFGY
Сравнение NXG c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXG | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -0.30 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | -0.63 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXG и LFGY
Максимальная просадка NXG за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXG | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -35.94% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -35.94% | +22.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -18.57% | +13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -14.04% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 17.12% | -12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXG и LFGY
Текущая волатильность для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) составляет 8.18%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что NXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXG | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 10.64% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 32.11% | -16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 39.30% | -18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 42.23% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 42.23% | -15.38% |
Сравнение комиссий NXG и LFGY
NXG берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LFGY в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXG и LFGY
Дивидендная доходность NXG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что меньше доходности LFGY в 89.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 89.21% | 94.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 10.87% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
NXG and LFGY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.64%) compared to NXG (8.18%). In terms of maximum drawdown, NXG dropped -26.14% vs LFGY's -35.94%.
NXG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXG и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор