Сравнение NXG с TYG
NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) and TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) are both Infrastructure Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXG returned 34.34%/yr vs 24.42%/yr for TYG. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NXG charges 1.00%/yr vs 2.90%/yr for TYG.
Доходность
Сравнение доходности NXG и TYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXG показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у TYG с доходностью 10.00%.
NXG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 22.05%
- С начала года
- 25.06%
- 1 год
- 35.54%
- 3 года*
- 34.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.78%
TYG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- -1.82%
- Всё время*
- 4.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.92M | $8.10M | $6.87M | |
| $6.14M | $6.42M | $9.41M |
Сравнение доходности по годам NXG и TYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 25.06% | 25.98% | 51.16% | 4.54% | -4.87% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 10.00% | 8.46% | 60.18% | -0.37% | -2.56% |
Correlation
The correlation between NXG and TYG is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between NXG and TYG has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXG vs. TYG — Ранг доходности на риск
NXG
TYG
Сравнение NXG c TYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXG | TYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.65 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 1.46 | +9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXG и TYG
Максимальная просадка NXG за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки TYG в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG и TYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXG | TYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -95.34% | +69.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.55% | -13.94% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -25.08% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -37.25% | +29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -29.46% | +22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 6.15% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXG и TYG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что NXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXG | TYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 4.30% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 16.35% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 19.48% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 23.57% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 51.09% | -24.08% |
Сравнение комиссий NXG и TYG
NXG берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TYG в 2.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXG и TYG
Дивидендная доходность NXG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что меньше доходности TYG в 12.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 10.29% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.82% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
Часто задаваемые вопросы
NXG and TYG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXG has higher volatility (9.22%) compared to TYG (4.30%). In terms of maximum drawdown, NXG dropped -26.14% vs TYG's -95.34%.
NXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXG и TYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор