PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXG с NML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXG с NML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) and NML (Neuberger Berman MLP) are both mutual funds - NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG, while NML is a MLPs fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXG returned 35.01%/yr vs 26.24%/yr for NML. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NXG charges 1.00%/yr vs 2.72%/yr for NML.

Доходность

Сравнение доходности NXG и NML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и Neuberger Berman MLP (NML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXG показывает доходность 24.20%, что значительно выше, чем у NML с доходностью 21.99%.

NXG

1 день
1.05%
1 месяц
4.62%
С начала года
24.20%
6 месяцев
24.75%
1 год
39.68%
3 года*
35.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

NML

1 день
0.50%
1 месяц
-2.90%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.87%
1 год
24.28%
3 года*
26.24%
5 лет*
23.53%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXG и NML

2026 (YTD)2025202420232022
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		24.20%25.98%51.16%4.54%-5.68%
NML
Neuberger Berman MLP		21.99%4.36%40.55%14.61%-3.47%

Correlation

The correlation between NXG and NML is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.45

The correlation between NXG and NML shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXG NextGen Infrastructure Income Fund

Neuberger Berman MLP

Часто сравнивают с NXG:
NXG с SRVNXG с TYGNXG с EMONXG с KYNNXG с IAUMNXG с LFGYNXG с SPY
Часто сравнивают с NML:
NML с EMONML с AMLPNML с TYGNML с BKGINML с SRVNML с MLPANML с FLXR

Доходность на риск

NXG vs. NML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXG
Ранг доходности на риск NXG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NML
Ранг доходности на риск NML: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NML: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NML: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NML: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NML: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXG c NML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и Neuberger Berman MLP (NML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXGNMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.45

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.99

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.52

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

7.21

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXG vs. NML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXG на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа NML равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXG и NML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXGNMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.45

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.07

+0.93

Просадки

Сравнение просадок NXG и NML

Максимальная просадка NXG за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки NML в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG и NML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXGNMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-90.48%

+64.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-9.67%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-16.92%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-5.10%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-37.09%

+30.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.38%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NXG и NML

Текущая волатильность для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) составляет 6.13%, в то время как у Neuberger Berman MLP (NML) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что NXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXGNMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.64%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

13.50%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

17.00%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

23.94%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

35.15%

-8.27%

Сравнение комиссий NXG и NML

NXG берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NML в 2.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXG и NML

Дивидендная доходность NXG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности NML в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NML
Neuberger Berman MLP		7.21%8.24%7.94%10.19%4.26%3.54%8.33%9.76%9.87%7.04%8.63%15.44%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		10.86%12.83%14.15%12.00%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXG and NML have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NML has higher volatility (6.64%) compared to NXG (6.13%). In terms of maximum drawdown, NXG dropped -26.14% vs NML's -90.48%.

NXG currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXG и NML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор