Сравнение NWL с INGR
NWL (Newell Brands Inc.) and INGR (Ingredion Incorporated) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — NWL in Household & Personal Products, INGR in Packaged Foods. Over the past 10 years, NWL returned -18.90%/yr vs 0.83%/yr for INGR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWL и INGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWL показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у INGR с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции NWL уступали акциям INGR по среднегодовой доходности: -18.90% против 0.83% соответственно.
NWL
- 1 день
- 10.98%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- -22.40%
- 3 года*
- -20.00%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -18.90%
INGR
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -25.50%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 0.83%
Сравнение доходности по годам NWL и INGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWL Newell Brands Inc. | 6.91% | -60.51% | 18.96% | -30.93% | -37.02% | 6.75% | 16.73% | 9.43% | -37.53% | -29.35% |
INGR Ingredion Incorporated | -8.45% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
Correlation
The correlation between NWL and INGR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1997 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
NWL:
-$0.67
INGR:
$13.96
NWL:
0.23
INGR:
0.90
NWL:
$7.19B
INGR:
$5.41B
NWL:
$2.44B
INGR:
$1.36B
NWL:
$273.00M
INGR:
$902.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWL vs. INGR — Ранг доходности на риск
NWL
INGR
Сравнение NWL c INGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWL | INGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.75 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.96 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.64 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWL | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -1.56 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.16 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.29 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NWL и INGR
Максимальная просадка NWL за все время составила -91.86%, что больше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и INGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWL | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.86% | -64.20% | -27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.33% | -26.69% | -24.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.28% | -33.21% | -39.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.87% | -33.21% | -53.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.86% | -56.14% | -35.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.39% | -33.21% | -56.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.75% | -18.31% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.19% | 15.54% | +14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWL и INGR
Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Ingredion Incorporated (INGR) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWL | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 5.21% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 11.80% | +22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.52% | 16.45% | +41.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.70% | 21.29% | +32.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.71% | 24.88% | +23.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWL и INGR
Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности INGR в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | 3.28% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
NWL Newell Brands Inc. | 7.29% | 7.53% | 2.81% | 5.07% | 7.03% | 4.21% | 4.33% | 4.79% | 4.95% | 2.85% | 1.70% | 1.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWL и INGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newell Brands Inc. и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NWL and INGR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWL has higher volatility (19.31%) compared to INGR (5.21%). In terms of maximum drawdown, NWL dropped -91.86% vs INGR's -64.20%.
NWL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWL и INGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор