PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NWL с INGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NWL и INGR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NWL и INGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newell Brands Inc. (NWL) и Ingredion Incorporated (INGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-42.62%
1,456.88%
NWL
INGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWL:

0.33

INGR:

1.42

Коэф-т Сортино

NWL:

1.19

INGR:

2.76

Коэф-т Омега

NWL:

1.14

INGR:

1.35

Коэф-т Кальмара

NWL:

0.26

INGR:

2.47

Коэф-т Мартина

NWL:

1.43

INGR:

9.90

Индекс Язвы

NWL:

15.46%

INGR:

3.34%

Дневная вол-ть

NWL:

66.79%

INGR:

23.23%

Макс. просадка

NWL:

-88.10%

INGR:

-64.20%

Текущая просадка

NWL:

-74.71%

INGR:

-10.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWL:

$4.37B

INGR:

$9.26B

EPS

NWL:

-$0.60

INGR:

$10.27

PEG коэффициент

NWL:

1.42

INGR:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

NWL:

$7.71B

INGR:

$7.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWL:

$2.57B

INGR:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

NWL:

$568.00M

INGR:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, NWL показывает доходность 19.67%, что значительно ниже, чем у INGR с доходностью 29.81%. За последние 10 лет акции NWL уступали акциям INGR по среднегодовой доходности: -9.21% против 7.49% соответственно.


NWL

С начала года

19.67%

1 месяц

14.18%

6 месяцев

52.13%

1 год

19.54%

5 лет

-8.91%

10 лет

-9.21%

INGR

С начала года

29.81%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

21.17%

1 год

31.67%

5 лет

11.85%

10 лет

7.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NWL c INGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NWL, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.331.42
Коэффициент Сортино NWL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.192.76
Коэффициент Омега NWL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.35
Коэффициент Кальмара NWL, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.262.47
Коэффициент Мартина NWL, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.439.90
NWL
INGR

Показатель коэффициента Шарпа NWL на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа INGR равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWL и INGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.33
1.42
NWL
INGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWL и INGR

Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности INGR в 2.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NWL
Newell Brands Inc.
2.79%5.07%7.03%4.21%4.33%4.79%4.95%2.85%1.70%1.72%1.73%1.85%
INGR
Ingredion Incorporated
2.27%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%2.28%

Просадки

Сравнение просадок NWL и INGR

Максимальная просадка NWL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и INGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-74.71%
-10.76%
NWL
INGR

Волатильность

Сравнение волатильности NWL и INGR

Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Ingredion Incorporated (INGR) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.09%
4.77%
NWL
INGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWL и INGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newell Brands Inc. и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab