Сравнение NWL с CHD
NWL (Newell Brands Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, NWL returned -18.90%/yr vs 8.07%/yr for CHD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWL и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWL показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции NWL уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: -18.90% против 8.07% соответственно.
NWL
- 1 день
- 10.98%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- -22.40%
- 3 года*
- -20.00%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -18.90%
CHD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам NWL и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWL Newell Brands Inc. | 6.91% | -60.51% | 18.96% | -30.93% | -37.02% | 6.75% | 16.73% | 9.43% | -37.53% | -29.35% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 12.96% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between NWL and CHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г. | 0.22 |
The correlation between NWL and CHD shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWL:
$1.62B
CHD:
$22.41B
NWL:
-$0.67
CHD:
$3.02
NWL:
0.23
CHD:
3.68
NWL:
0.69
CHD:
5.35
NWL:
$7.19B
CHD:
$6.21B
NWL:
$2.44B
CHD:
$2.80B
NWL:
$273.00M
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWL vs. CHD — Ранг доходности на риск
NWL
CHD
Сравнение NWL c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWL | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.25 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.45 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWL | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.14 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.37 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NWL и CHD
Максимальная просадка NWL за все время составила -91.86%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWL | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.86% | -51.52% | -40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.33% | -17.41% | -33.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.28% | -27.28% | -45.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.87% | -31.72% | -55.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.86% | -31.72% | -60.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.39% | -15.50% | -73.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.75% | -12.01% | -22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.19% | 9.63% | +20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWL и CHD
Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWL | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 7.66% | +11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 15.92% | +18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.52% | 21.64% | +35.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.70% | 20.60% | +33.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.71% | 21.82% | +26.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWL и CHD
Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности CHD в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.28% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
NWL Newell Brands Inc. | 7.29% | 7.53% | 2.81% | 5.07% | 7.03% | 4.21% | 4.33% | 4.79% | 4.95% | 2.85% | 1.70% | 1.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWL и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newell Brands Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWL и CHD
NWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newell Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 513.00M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
NWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newell Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
NWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newell Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.00M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
NWL and CHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWL has higher volatility (19.31%) compared to CHD (7.66%). In terms of maximum drawdown, NWL dropped -91.86% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWL и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор