PortfoliosLab logo
Сравнение INGR с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INGR и XLI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INGR и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,392.31%
788.03%
INGR
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

0.66

XLI:

0.33

Коэф-т Сортино

INGR:

1.28

XLI:

0.61

Коэф-т Омега

INGR:

1.17

XLI:

1.08

Коэф-т Кальмара

INGR:

0.86

XLI:

0.35

Коэф-т Мартина

INGR:

1.89

XLI:

1.26

Индекс Язвы

INGR:

8.82%

XLI:

5.05%

Дневная вол-ть

INGR:

25.34%

XLI:

19.67%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

INGR:

-14.93%

XLI:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 8.05% против 10.66% соответственно.


INGR

С начала года

-4.23%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-2.41%

1 год

16.54%

5 лет

13.31%

10 лет

8.05%

XLI

С начала года

-1.79%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.91%

5 лет

17.82%

10 лет

10.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INGR и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INGR c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INGR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INGR: 0.66
XLI: 0.33
Коэффициент Сортино INGR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INGR: 1.28
XLI: 0.61
Коэффициент Омега INGR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INGR: 1.17
XLI: 1.08
Коэффициент Кальмара INGR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INGR: 0.86
XLI: 0.35
Коэффициент Мартина INGR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INGR: 1.89
XLI: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.33
INGR
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и XLI

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности XLI в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INGR
Ingredion Incorporated
2.44%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок INGR и XLI

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.93%
-9.68%
INGR
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и XLI

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 8.61%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
13.75%
INGR
XLI