Сравнение NWL с KMI
NWL (Newell Brands Inc.) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. NWL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NWL returned -18.90%/yr vs 10.98%/yr for KMI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWL и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWL показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции NWL уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -18.90% против 10.98% соответственно.
NWL
- 1 день
- 10.98%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- -22.40%
- 3 года*
- -20.00%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -18.90%
KMI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам NWL и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWL Newell Brands Inc. | 6.91% | -60.51% | 18.96% | -30.93% | -37.02% | 6.75% | 16.73% | 9.43% | -37.53% | -29.35% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 17.51% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between NWL and KMI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.30 |
The correlation between NWL and KMI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWL:
$1.62B
KMI:
$70.53B
NWL:
-$0.67
KMI:
$1.53
NWL:
0.23
KMI:
4.02
NWL:
0.69
KMI:
2.25
NWL:
$7.19B
KMI:
$17.52B
NWL:
$2.44B
KMI:
$5.86B
NWL:
$273.00M
KMI:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWL vs. KMI — Ранг доходности на риск
NWL
KMI
Сравнение NWL c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWL | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.61 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.25 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWL | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.88 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.77 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.40 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.17 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NWL и KMI
Максимальная просадка NWL за все время составила -91.86%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWL | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.86% | -72.70% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.33% | -11.11% | -40.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.28% | -18.40% | -53.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.87% | -20.31% | -66.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.86% | -55.13% | -36.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.39% | -7.61% | -81.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.75% | -32.05% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.19% | 5.48% | +24.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWL и KMI
Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWL | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 7.24% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 14.95% | +19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.52% | 20.35% | +37.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.70% | 22.58% | +31.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.71% | 27.74% | +20.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWL и KMI
Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности KMI в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.71% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
NWL Newell Brands Inc. | 7.29% | 7.53% | 2.81% | 5.07% | 7.03% | 4.21% | 4.33% | 4.79% | 4.95% | 2.85% | 1.70% | 1.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWL и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newell Brands Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWL и KMI
NWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newell Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 513.00M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newell Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
NWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newell Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.00M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
NWL and KMI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWL has higher volatility (19.31%) compared to KMI (7.24%). In terms of maximum drawdown, NWL dropped -91.86% vs KMI's -72.70%.
KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWL и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор