PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWL с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWL с VOOG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newell Brands Inc. (NWL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NWL и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newell Brands Inc. (NWL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWL и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWL
Newell Brands Inc.		-7.47%-60.51%18.96%-30.93%-37.02%6.75%16.73%9.43%-37.53%-29.35%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.87%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, NWL показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции NWL уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -19.57% против 15.90% соответственно.

NWL

1 день
-3.97%
1 месяц
-22.43%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-32.55%
1 год
-42.60%
3 года*
-32.29%
5 лет*
-30.96%
10 лет*
-19.57%

VOOG

1 день
0.12%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-5.34%
1 год
22.22%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.49%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newell Brands Inc.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с NWL:
NWL с CHDNWL с INGRNWL с GICNWL с SPYNWL с KMINWL с NFLYNWL с COST
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Доходность на риск

NWL vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWL
Ранг доходности на риск NWL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWL: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWL c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWLVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

1.00

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.74

1.56

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.70

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

6.51

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWL vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWL и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWLVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.00

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.59

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

0.77

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.84

-0.76

Корреляция

Корреляция между NWL и VOOG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWL и VOOG

Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWL
Newell Brands Inc.		8.26%7.53%2.81%5.07%7.03%4.21%4.33%4.79%4.95%2.85%1.70%1.72%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок NWL и VOOG

Максимальная просадка NWL за все время составила -91.86%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

NWLVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.86%

-32.73%

-59.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.33%

-13.71%

-37.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.19%

-32.73%

-54.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.86%

-32.73%

-59.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.81%

-8.97%

-81.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-5.01%

-29.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.46%

3.59%

+23.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NWL и VOOG

Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWLVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

7.16%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.86%

12.67%

+30.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.19%

22.27%

+39.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.52%

21.15%

+31.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.07%

20.65%

+27.42%