Сравнение NWL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newell Brands Inc. (NWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности NWL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, NWL показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции NWL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.87% против 13.07% соответственно.
NWL
4.81%
14.51%
12.92%
24.92%
-10.30%
-9.87%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| NWL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 1.44 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 15.44% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 66.20% | 12.14% |
| Макс. просадка | -88.10% | -55.19% |
| Текущая просадка | -77.85% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NWL и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NWL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWL и SPY
Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWL Newell Brands Inc. | 3.17% | 5.07% | 7.03% | 4.21% | 4.33% | 4.79% | 4.95% | 2.85% | 1.70% | 1.72% | 1.73% | 1.85% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NWL и SPY
Максимальная просадка NWL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWL и SPY
Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 23.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.