PortfoliosLab logo
Сравнение NWL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NWL и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности NWL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newell Brands Inc. (NWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
59.62%
4.33%
NWL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWL:

0.19

SPY:

1.90

Коэф-т Сортино

NWL:

0.95

SPY:

2.54

Коэф-т Омега

NWL:

1.11

SPY:

1.35

Коэф-т Кальмара

NWL:

0.15

SPY:

2.86

Коэф-т Мартина

NWL:

0.83

SPY:

12.22

Индекс Язвы

NWL:

15.35%

SPY:

1.97%

Дневная вол-ть

NWL:

66.63%

SPY:

12.69%

Макс. просадка

NWL:

-88.10%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NWL:

-75.37%

SPY:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, NWL показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции NWL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.37% против 13.19% соответственно.


NWL

С начала года

-2.01%

1 месяц

-14.76%

6 месяцев

59.61%

1 год

19.18%

5 лет

-9.13%

10 лет

-9.37%

SPY

С начала года

-0.95%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

4.33%

1 год

23.34%

5 лет

13.85%

10 лет

13.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NWL
Ранг риск-скорректированной доходности NWL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NWL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NWL, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.191.90
Коэффициент Сортино NWL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.952.54
Коэффициент Омега NWL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.35
Коэффициент Кальмара NWL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.152.86
Коэффициент Мартина NWL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.8312.22
NWL
SPY

Показатель коэффициента Шарпа NWL на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.19
1.90
NWL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWL и SPY

Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SPY в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NWL
Newell Brands Inc.
2.87%2.81%5.07%7.03%4.21%4.33%4.79%4.95%2.85%1.70%1.72%1.73%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NWL и SPY

Максимальная просадка NWL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-75.37%
-4.17%
NWL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NWL и SPY

Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.79%
4.69%
NWL
SPY