PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newell Brands Inc. (NWL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NWL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newell Brands Inc. (NWL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWL
Newell Brands Inc.		-3.65%-60.51%18.96%-30.93%-37.02%6.75%16.73%9.43%-37.53%-29.35%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NWL на уровне -3.65% и SPY на уровне -3.65%. За последние 10 лет акции NWL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -19.28% против 14.06% соответственно.

NWL

1 день
2.92%
1 месяц
-20.50%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-29.96%
1 год
-39.35%
3 года*
-31.35%
5 лет*
-30.40%
10 лет*
-19.28%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newell Brands Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NWL:
NWL с CHDNWL с INGRNWL с GICNWL с KMINWL с VOOGNWL с NFLYNWL с COST
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NWL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWL
Ранг доходности на риск NWL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.96

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

1.49

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.53

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

7.27

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.96

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.70

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

0.79

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.48

Корреляция

Корреляция между NWL и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWL и SPY

Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWL
Newell Brands Inc.		7.93%7.53%2.81%5.07%7.03%4.21%4.33%4.79%4.95%2.85%1.70%1.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NWL и SPY

Максимальная просадка NWL за все время составила -91.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NWLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.86%

-55.19%

-36.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.33%

-12.05%

-39.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.19%

-24.50%

-62.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.86%

-33.72%

-58.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.43%

-5.53%

-84.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-9.09%

-25.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

2.54%

+24.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NWL и SPY

Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

5.35%

+9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

9.50%

+33.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.07%

19.06%

+43.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.51%

17.06%

+35.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.06%

17.92%

+30.14%