Сравнение NWL с NFLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newell Brands Inc. (NWL) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).
NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NWL и NFLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWL и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NWL Newell Brands Inc. | -3.65% | -60.51% | 18.96% | -17.42% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, NWL показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.
NWL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -20.50%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -29.96%
- 1 год
- -39.35%
- 3 года*
- -31.35%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- -19.28%
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWL vs. NFLY — Ранг доходности на риск
NWL
NFLY
Сравнение NWL c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWL | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 0.08 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 0.32 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.06 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.13 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWL | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.08 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.89 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между NWL и NFLY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWL и NFLY
Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности NFLY в 60.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWL Newell Brands Inc. | 7.93% | 7.53% | 2.81% | 5.07% | 7.03% | 4.21% | 4.33% | 4.79% | 4.95% | 2.85% | 1.70% | 1.72% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NWL и NFLY
Максимальная просадка NWL за все время составила -91.86%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и NFLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWL | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.86% | -37.18% | -54.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.33% | -37.18% | -14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.43% | -23.15% | -67.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -7.39% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 17.53% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWL и NFLY
Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWL | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 4.64% | +10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.69% | 22.25% | +20.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.07% | 28.94% | +33.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 28.37% | +24.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 28.37% | +19.69% |