PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWL с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWL с NFLY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NWL (Newell Brands Inc.) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, NWL returned 12.63% vs -36.94% for NFLY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NWL и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newell Brands Inc. (NWL) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWL показывает доходность 53.40%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -17.96%.

NWL

1 день
7.62%
1 месяц
54.40%
С начала года
53.40%
6 месяцев
55.07%
1 год
12.63%
3 года*
-6.80%
5 лет*
-23.49%
10 лет*
-15.64%

NFLY

1 день
-1.24%
1 месяц
-15.81%
С начала года
-17.96%
6 месяцев
-17.66%
1 год
-36.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWL и NFLY

2026 (YTD)202520242023
NWL
Newell Brands Inc.		53.40%-60.51%18.96%-17.95%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-17.96%1.66%66.37%3.80%

Correlation

The correlation between NWL and NFLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newell Brands Inc.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NWL:
NWL с INGRNWL с CHDNWL с GICNWL с SPYNWL с KMINWL с VOOGNWL с COST
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ

Доходность на риск

NWL vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWL
Ранг доходности на риск NWL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWL c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWLNFLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-1.31

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-1.96

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.75

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.95

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-1.68

+2.09

NWL vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWL на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWL и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWL и NFLY

Максимальная просадка NWL за все время составила -91.86%, что больше максимальной просадки NFLY в -39.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и NFLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWLNFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.86%

-39.07%

-52.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.33%

-39.07%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.77%

-39.07%

-45.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-8.99%

-25.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.60%

22.05%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NWL и NFLY

Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 20.86% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWLNFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.86%

6.90%

+13.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.21%

21.20%

+17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.85%

28.29%

+30.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.35%

28.32%

+26.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

28.32%

+20.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWL и NFLY

Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности NFLY в 68.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		68.00%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWL
Newell Brands Inc.		5.08%7.53%2.81%5.07%7.03%4.21%4.33%4.79%4.95%2.85%1.70%1.72%

Часто задаваемые вопросы

NWL and NFLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWL has higher volatility (20.86%) compared to NFLY (6.90%). In terms of maximum drawdown, NWL dropped -91.86% vs NFLY's -39.07%.

NWL currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWL и NFLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор