PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVT с BDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVT и BDC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVT и BDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Belden Inc. (BDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.30%
74.24%
NVT
BDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVT:

-0.64

BDC:

0.47

Коэф-т Сортино

NVT:

-0.69

BDC:

0.93

Коэф-т Омега

NVT:

0.91

BDC:

1.11

Коэф-т Кальмара

NVT:

-0.69

BDC:

0.64

Коэф-т Мартина

NVT:

-1.42

BDC:

1.62

Индекс Язвы

NVT:

18.42%

BDC:

9.44%

Дневная вол-ть

NVT:

40.57%

BDC:

32.59%

Макс. просадка

NVT:

-56.18%

BDC:

-85.69%

Текущая просадка

NVT:

-35.19%

BDC:

-20.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$9.06B

BDC:

$4.21B

EPS

NVT:

$1.43

BDC:

$4.80

Цена/прибыль

NVT:

38.41

BDC:

21.77

PEG коэффициент

NVT:

0.88

BDC:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$2.41B

BDC:

$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$978.90M

BDC:

$710.69M

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$536.80M

BDC:

$268.54M

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у BDC с доходностью -7.16%.


NVT

С начала года

-19.18%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-18.93%

1 год

-26.19%

5 лет

32.42%

10 лет

N/A

BDC

С начала года

-7.16%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-9.43%

1 год

18.55%

5 лет

27.07%

10 лет

1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVT и BDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVT
Ранг риск-скорректированной доходности NVT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

BDC
Ранг риск-скорректированной доходности BDC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVT c BDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVT, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVT: -0.64
BDC: 0.47
Коэффициент Сортино NVT, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVT: -0.69
BDC: 0.93
Коэффициент Омега NVT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVT: 0.91
BDC: 1.11
Коэффициент Кальмара NVT, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVT: -0.69
BDC: 0.64
Коэффициент Мартина NVT, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVT: -1.42
BDC: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа BDC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и BDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.47
NVT
BDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и BDC

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности BDC в 0.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVT
nVent Electric plc
1.40%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDC
Belden Inc.
0.19%0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%

Просадки

Сравнение просадок NVT и BDC

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и BDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.19%
-20.42%
NVT
BDC

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и BDC

nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Belden Inc. (BDC) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.83%
9.67%
NVT
BDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и BDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab