PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVT с CSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVT с CSL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVT (nVent Electric plc) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NVT in Electrical Equipment & Parts, CSL in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, NVT returned 41.03%/yr vs 13.98%/yr for CSL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NVT и CSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность 51.19%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 10.95%.

NVT

1 день
-3.64%
1 месяц
-8.18%
6 месяцев
42.77%
С начала года
51.19%
1 год
107.94%
3 года*
43.34%
5 лет*
41.03%
10 лет*
—

CSL

1 день
2.52%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
10.95%
1 год
-9.40%
3 года*
10.70%
5 лет*
13.98%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVT и CSL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVT
nVent Electric plc		51.19%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%7.52%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		10.95%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-5.70%

Correlation

The correlation between NVT and CSL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.55

Over the past year, the correlation between NVT and CSL has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$24.85B

CSL:

$14.27B

EPS

NVT:

$2.99

CSL:

$17.29

Коэффициент P/E

NVT:

51.31

CSL:

20.40

Коэффициент PEG

NVT:

1.23

CSL:

0.53

Коэффициент P/S

NVT:

5.83

CSL:

2.97

Коэффициент P/B

NVT:

6.64

CSL:

8.77

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$4.33B

CSL:

$4.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$1.60B

CSL:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$857.60M

CSL:

$1.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

nVent Electric plc

Carlisle Companies Incorporated

Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с HUBBNVT с AEISNVT с BDCNVT с LFUSNVT с VRT
Часто сравнивают с CSL:
CSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с GGGCSL с VOOCSL с EIRRX

Доходность на риск

NVT vs. CSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVT c CSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVTCSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-0.25

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-0.09

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.99

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

-0.30

+6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.92

-0.48

+18.40

NVT vs. CSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа CSL равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и CSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVT и CSL

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и CSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTCSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-64.56%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-31.67%

+14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.67%

-37.72%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-37.72%

-8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.65%

-25.18%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-12.34%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

19.59%

-13.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и CSL

nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 16.80% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTCSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.80%

14.72%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.82%

27.77%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.97%

38.15%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

31.42%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.71%

29.95%

+8.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и CSL

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CSL в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.25%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%
NVT
nVent Electric plc		0.53%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и CSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.24B
1.05B
(NVT) Общая выручка
(CSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVT и CSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности nVent Electric plc и Carlisle Companies Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
35.9%
0
Активы портфеля
NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

NVT and CSL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVT has higher volatility (16.80%) compared to CSL (14.72%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs CSL's -64.56%.

NVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVT и CSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор